VI Edición – 2016

Presentación. Descarga Presentación.

1/02/2016 José Angel González Rodrigues Microsoft Technical Evangelist – Utilizando Azure para desplegar tu sistema de trading. Jesús Illescas y Roberto Marcos Trading System Club – Taller de creación de Sistemas de Trading

3/02/2016 Manuel De la Cueva-Plataforma de Negociación Electrónica Trader Workstation
8/02/2016 Marcos Aza –Tendencias en Trading sistemático

10/02/2016 Sergi Sánchez Director Sersán Sistemas – Conoce Tradestation y EasyLanguage

15/02/2016 Manuel Andrade Director Comercial de BME Clearing –Trading de Alta Frecuencia

17/02/2016 Paula Poza – Introducción al trading con Matlab

22/02/2016 Enrique Castellanos Responsable de Formación en el Institulo BME – Estrategias direccionales con opciones

24/02/2016 Marcos Suárez Corral QUBITIA –Creación de estrategias multi-instrumento y multi-timeframe en Qcaid

29/02/2016 Andrés García OQM –Cómo desarrollar sistemas basados en movimientos cíclicos y pautas de calendario

2/03/2016 Sergi Sánchez Director Sersan Sistemas –Optimización y Robustez

7/03/2016 Alberto Muñoz Profesor UNED y Fundador de X-Trader.net –Simulaciones de Monte Carlo y su Aplicación en el Trading

9/03/2016 Javier Alfayate –Sistemas automáticos y cómo reducir sus rachas de pérdidas

14/03/2016 Paco Merlos y Javier Navarro BME-Arquitectura de Sistemas de Trading

16/03/2016 Jesús Illescas y Roberto Marcos Trading System Club – Como ganar al mercado de forma sistemática

Riesgo y resultados hipotéticos

La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading específico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.