IV Edición – 2014

CONFERENCIAS – ROBOTRADER 2014

Webinar Especial. Descarga Presentación.

Lunes 3 de febrero 2014 . Apertura de la IV Edición ROBOTRADER con D. Félix Pérez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Presentación de la competición y primer seminario ‘activos y derivados financieros’ con D. Eduardo López, profesor titular de la E.T.S.I Telecomunicación, UPM y coorganizador ROBOTRADER junto con D. Antonio J. Turel. Descarga Presentación.

Miércoles 5 de febrero 2014. Introducción a Trading 2.0: Máquinas que se Adaptan con el Aprendizaje. Con D. Sergio Alvárez Teleña, responsable de Systematic Strategies en BBVA

Lunes 10 de febrero 2014. Dinero, felicidad… y Bolsa. D. Juan Mariano de Goyeneche, profesor titular de la E.T.S.I Telecomunicación – UPM

Miércoles 12 de febrero 2014. Activos financieros. D. Luis Castejón Martín, profesor titular de la E.T.S.I Telecomunicación – UPM

Lunes 17 de febrero 2014. Plataformas de trading, Trader WorkStation (TWS) y NinjaTrader. D. Manuel de la Cueva y D. Antonio J. Turel.

Miércoles 19 de febrero 2014. Plataforma de trading TradeStation y lenguaje de programación EasyLanguage. D. Sergi Sánchez, director ejecutivo y fundador de SERSAN SISTEMAS, S.L

Lunes 24 de febrero 2014. Evaluación del rendimiento de sistemas. D. Francisco José Domínguez, responsable del área de investigación de Technical Trading Systems (TTS). Descarga Presentación.

Miércoles 26 de febrero 2014. Cómo medir la Robustez. D. Sergi Sánchez, director ejecutivo y fundador de SERSAN SISTEMAS, S.L

Lunes 3 de marzo 2014. Control del riesgo en los sistemas de trading. D. Fernando Monera, responsable del área de trading y desarrollo de sistemas automáticos en Open Sistemas y especializado en rupturas de volatilidad y análisis de volumen. Descarga Presentación.

Miércoles 5 de marzo 2014. Estrategias de Trading en FOREX. D. Alberto Muñoz, profesor colaborador doctor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED y creador de X-Trader.net

Lunes 10 de marzo 2014. Régimen de Mercado. D. Marcos Aza. Descarga Presentación.

Miércoles 12 de marzo 2014. Diversificación vs gestión monetaria con Sistemas de Trading. D. Alexey de la Loma, profesor de finanzas de la universidad San Pablo CEU y socio director de Diversia Trading.Descarga Presentación.

Lunes 17 de marzo 2014. Estrategias y sistemas de medio plazo para acciones y ETF. Javier Alfayate Gallardo, editor y autor de diversos blogs y libros sobre trading.Descarga Presentación.

Miércoles 19 de marzo 2014. Cómo elaborar un plan de trading para un campeonato. D. David Urraca Descarga Presentación.Gestión profesional del riesgo y el dinero: Benchmarks para CTAs. D. Andrés García Socios fundadores junto con D. Carlos Prieto de Optimal Quant Management.Descarga Presentación.

Lunes 24 de marzo 2014. Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador de mercados continuos usando el lenguaje R. D. Ramón Enríquez Gabeiras y su equipo de VisualTrader, Bolsas y Mercados Españoles (BME)

Miércoles 26 de marzo 2014. Claves técnicas para acceder a capital de inversores que te permitan vivir del trading. D. Javier Colón, Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Además es cofundador de TradeSlide.com. Descarga Presentación.

Lunes 31 de marzo 2014. Portfolio de Sistemas. D. Sergi Sánchez, director ejecutivo y fundador de SERSAN SISTEMAS, S.L.Descarga Presentación.

Jueves 26 de junio 2014. Entrega de premios en el Palacio de la Bolsa. Tendrá lugar la presentación de los clasificados de la competición.

Riesgo y resultados hipotéticos

La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading específico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.