I Edición – 2010

Conferencias 2010

23 de octubre de 2009: Se abre la convocatoria.
15 de diciembre de 2009. Presentación de la competición y explicación del API.

19 de enero de 2010. Judith Casasampere de Interactive Brokers explicará las posibilidades que ofrece IB y los mercados en los que se podrá operar durante la competición. Descarga Presentación.

16 de febrero de 2010. Jesús Pascual Peco González, Doctor ingeniero industrial, profesor de la asignatura “Introducción a los mercados financieros” en ICAI, hablará de la simulación de un mercado financiero con multiagentes. Descarga Presentación.

18 de febrero de 2010. Jose Antonio Hidalgo Lopez, profesor de la universidad de Malaga, hablará del diseño básico de un sistema de trading y su gestión monetaria.Descarga Presentación.

23 de febrero de 2010. Manuel Andrade Martín, Director Comercial de MEFF, Bolsas y Mercados Españoles BME hablará del control de riesgos.Descarga Presentación.

2 de marzo de 2010. Javier Alfayate, editor y autor de diversos blogs y libros sobre trading hablará sobre las técnicas de especulación de un trader a corto y medio plazo. Será en el aula B3 de 18h a 20h de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La charla está abierta a todo el mundo.Descarga Presentación.

9 de marzo de 2010. Marcos Aza es Ingeniero Industrial por UPM y CIO en Intelectia Capital, hablará sobre optimización de sistemas de trading, sobre la metodología de optimización de un sistema y de una cartera de sistemas con el objetico de equalización del riesgo para obtener una determinada rentabilidad.Descarga Presentación.

16 de marzo de 2010. Alberto Muñoz Cabanes, doctor en economía aplicada, creador de X-Trader.net y traductor de diversos libros de trading, hablará sobre trading de spreads. Descarga Presentación.

23 de marzo de 2010. Javier Romero, supervisor de MEFF y socio fundador de Optimo Trade Formación, contará su experiencia en el uso de indicadores técnicos.
6 de abril de 2010. Miguel Conde, socio de Nivel4, hablará sobre las distintas visiones del trading.Descarga Presentación.

15 de abril de 2010. Galo Nuño Barrau de la División de Economía Internacional del Banco deEspaña, hablará sobre Métodos de Valoración de derivadosDescarga Presentación.

20 de abril de 2010. D. Esteban Moro Egido, Profesor Titular de Universidad en la Universidad Carlos III, hablará sobre los costes de transacción.Descarga Presentación.

27 de abril de 2010. D. Jon Ander Beracoechea, analista cuantitativo del Banco de Santander, hablará sobre ‘Derivados financieros, banca de inversión y riesgo’.Descarga Presentación.

6 de mayo de 2010. D. Alberto Suárez del Departamento de Ingeniería Informática de la Autónoma hablará de la Gestión dinámica de carteras de inversión con costes de transacción. Será en el aula B3 de 18h a 20h de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La charla está abierta a todo el mundo.Descarga Presentación.

24 de junio de 2010. Ceremonia de entrega de premios. El acto se celebrará a las 6 de la tarde del jueves 24 de junio en el Palacio de la Bolsa sito en la Plaza de la Lealtad 1 de Madrid, y será seguido de un coctel. La agenda del acto es la siguiente:

Riesgo y resultados hipotéticos

La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading específico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.