Bases
Política de Competición
Actualizado el 18 de enero del 2023
0 Preámbulo
En la presente política se van a detallar las bases de la competición (Competición Internacional MULTIplataforma-MULTIlenguaje ROBOTRADER de Sistemas Algorítmicos Autónomos de Trading, incluyendo Alta Frecuencia, en los Mercados Financieros en Tiempo Real) [#RBTchampionship]’.
1 Requisitos
Competición Internacional MULTIplataforma – MULTIlenguaje ROBOTRADER de Sistemas Algorítmicos Autónomos de Trading, incluyendo Alta Frecuencia, en los Mercados Financieros en Tiempo Real
1.1 Descripción General
La Competición Internacional MULTIplataforma-MULTIlenguaje ROBOTRADER de Sistemas Algorítmicos Autónomos de Trading, incluyendo sistemas intradiarios de alta cadencia, en los Mercados Financieros en Tiempo Real consiste en diseñar sistemas algorítmicos autónomos que compren y vendan acciones, opciones, futuros, divisas, criptos, entre otros activos y derivados en los mercados americanos y en algunos mercados europeos. Estos sistemas implementados por los participantes competirán unos contra otros. El participante podrá elegir una de las plataformas oficiales (VisualChart, Interactive Brokers Trader WorkStation, NinjaTrader, ZorroTrader, Metatrader (TradEAsy)), de la presente edición ROBOTRADER para diseñar su sistema algorítmico. Adicionalmente, para optar al premio del futuro del IBEX35 el participante podrá además de la plataforma elegida competir con la plataforma VisualChart o InteractiveBrokers.
Durante los meses de abril y mayo los algoritmos operarán en TIEMPO REAL en el mercado con la condición de cumplir con la política aquí presentada.
Evaluación: Pasado el tiempo de la competición se evaluarán los resultados obtenidos según lo descrito en el apartado ‘1.5 Puntuación’ y para verificar el cumplimiento de la política aquí presentada.
1.2 Acceso y fechas límite
Para acceder a la competición se debe uno inscribir en ROBOTRADER con plazo límite el 8 de febrero (para la plataforma Interactive Brokers) o el 28 de marzo (para el resto de plataformas) usando la pestaña de inscripción de esta web, en la que el estudiante entre otras cosas, elegirá la plataforma de negociación electrónica que le interese, y adicionalmente si va a competir con el futuro del IBEX35 la plataforma será VisualChart o Interactive Brokers.
A partir del 28 de marzo las operaciones deberán estar cerradas con la cuenta del proveedor. Es decir, para poder resetear las cuentas con éxito a 1.000.000 $ para el comienzo de competición el 1 de abril, los estudios relacionados con la modificación de dinero de la cuenta real ya no estarán permitidos.
La organización enviará una encuesta llamada ésta ‘Memoria de la XIV Competición Internacional MULTIplataforma-MULTIlenguaje ROBOTRADER de Sistemas Algorítmicos Autónomos de Trading, incluyendo Alta Frecuencia, en los Mercados Financieros en Tiempo Real’ y como muy tarde el 1 de abril se deberá entregar la Memoria ya mencionada y los adjuntos que en ella se pidan (envío por email a robotraderworld@gmail.com).
Dichas fechas son susceptibles de ser modificadas si la organización lo cree conveniente. En dicho caso, se avisaría con antelación vía email.
Durante la competición, el participante sólo tiene permitido UN único cambio en el Sistema Algorítmico o portfolio de Sistemas Algorítmicos (punto 1.3).
1.3 Requisitos de los participantes
Los participantes han de ser mayores de edad y estar matriculados de un grado, máster o doctorado en alguno de los centros educativos reconocidos durante el presente curso académico (es decir, de como mínimo una asignatura docente y/o Proyecto Fin de Carrera y/o Tesis Doctoral), así como estar en disposición de poder acreditarlo. Tras la notificación de aceptación y si fuera requerido en algún momento por el equipo ROBOTRADER, el participante deberá justificar la documentación correspondiente que certifique ser estudiante.
El participante sólo se podrá presentar a uno de los proveedores mencionados en el punto 1.1 con el mismo sistema algorítmico aplicado a un activo o portfolio de activos. Adicionalmente también podrá participar con el proveedor VisualChart o Interative Brokers para competir en el futuro del IBEX35 y optar así al premio de 1000 euros en metálico por el mejor Ratio Robotrader en el IBEX35 (punto 1.6.1).
El participante es responsable de implementar, estudiar y ejecutar su algoritmo cumpliendo con las políticas mencionadas en este documento. Para comprobar que todo ha ido bien y que no se ha quebrantado ninguno de los puntos desarrollados, el estudiante entregará su sistema (si alguien cree tener la piedra filosofal del trading en su algoritmo es preferible abstenerse y así no entregarlo. Reiteramos que se trata de una competición universitaria.) y éste será tratado de manera confidencial. La organización tiene como uno de sus objetivos el intercambio de conocimiento, por ello el participante podrá donar su algoritmo de forma voluntaria para que la organización lo publique en el repositorio de algoritmos (firmado por su autor si lo desea) y sirvan como ejemplo para los alumnos de próximas ediciones.
El participante podrá realizar UN único cambio del algoritmo durante la competición. Rellenando un formulario sobre los cambios realizados y con el código fuente entregado nuevamente.
1.4 Requisitos técnicos de los Sistemas Algorítmicos
El participante tiene libertad para implementar el algoritmo con el lenguaje de programación soportado por alguna de las 5 plataformas con las que participe.
El sistema deberá realizar un mínimo de 25 operaciones durante la fase de competición. Además, los sistemas se someterán a un proceso de admisión que podrá denegarse excepcionalmente si el equipo ROBOTRADER considera que sus operaciones vienen predefinidas manualmente o no responden a criterios objetivos de la evolución del mercado o que en definitiva no cumple con la política aquí presentada.
Para los sistemas de alta cadencia operativa (más de 50 operaciones diarias. De momento no podemos contemplar periodicidad entre operaciones) están prohibidas las órdenes limitadas (los simuladores se ajustan lo mejor posible al mundo real) y se exige un beneficio medio por operación (entrada y salida) mínimo de 2 ticks.
El estudiante tiene la posibilidad de acogerse a la oferta de Speedy trading Servers que proporciona un precio especial para los estudiantes de ROBOTRADER del 50% (100€) para el periodo del 19 de Marzo al 31 de Mayo, con XL VPS, 2 cores/4 GB con Windows 2008 R2 instalado en Chicago.
El participante tiene a su disposición cinco plataformas de negociación electrónica; en el entorno de programación VisualChart el sistema está alojado en sus servidores.
1.4.1 Entorno de programación con la plataforma de negociación electrónica NinjaTrader
El lenguaje de programación es NinjaScript, C# adaptado. El broker por el cual se realizarán las operaciones será Interactive Brokers, a través de una cuenta que proporcionará el equipo ROBOTRADER. Los mercados soportados por esta plataforma son los mismos que Interactive Brokers y la organización proveerá de una licencia multibroker de Ninjatrader válida mientras dura la competición.
1.4.3 Entorno de programación con la plataforma de negociación electrónica de Visual Chart.
El lenguaje de programación es Visual Basic. El broker por el cual se realizarán las operaciones será VisualChart, a través de una cuenta que proporcionará el equipo ROBOTRADER. Los mercados disponibles son los futuros más líquidos del CME, EUREX y MEFF incluido el IBEX35.
1.4.4 Entorno de programación con la plataforma de negociación electrónica TWS de Interactive Brokers.
Como decimos, se puede utilizar cualquier lenguaje, pero el entorno de trabajo está especialmente preparado para el uso de JAVA, y, por lo tanto, recomendamos que se realice en este lenguaje, aunque también se permite el uso de Python, C++, etc. El broker por el cual se realizarán las operaciones será Interactive Brokers, a través de una cuenta que proporcionará el equipo ROBOTRADER. Los mercados disponibles a través de IB son los futuros americanos del CME globex.
1.4.5 Entorno de programación con la plataforma de negociación electrónica de ZorroTrader.
El lenguaje de programación es C, Phyton y R. El broker por el cual se realizarán las operaciones será Interactive Brokers, a través de la cuenta que proporcionará el equipo ROBOTRADER. Los mercados soportados por esta plataforma son los mismos que Interactive Brokers.
videotutorial ZorroTrader
1.4.6 Entorno de programación con la plataforma de negociación electrónica de metatrader4 con TradEAsy
TradEAsy ofrece un entorno de desarrollo para la automatización de estrategias de trading. Utiliza un lenguaje de programación propio, diseñado para facilitar la creación de algoritmos de trading de forma intuitiva y eficiente. El broker asociado para ejecutar las operaciones es metatrader4. Las cuentas demo tendrán el apalancamiento Europeo. Esto es: Forex 1:30, Índices 1:20, Materias Primas 1:10, Acciones 1:5. Los robots de los participantes serán activadas en las cuentas demo de FP Markets por tradEAsy, desde donde se realizarán los procesos de auditoría de cuentas automáticas y respectivo reporte a Robotrader de los robots de cada participante
1.5 Puntuación
Los participantes recibirán puntos por tres conceptos: posición en las clasificaciones parciales semanales (11a), por posición en la clasificación final (11b) y por posibles empates, al finalizar la Competición ROBOTRADER, entre participantes (11c). Como medida del dinero que hay en una cuenta se utilizará su “Net Liquidation Value” (VAN), que es la suma del dinero en tiempo real en la cuenta y el valor de las posiciones abiertas (equity).
11a. Clasificaciones parciales: Se ordenará a los participantes que hayan ganado más de $50 entre las 23:59 de cada domingo y las 23:59 del domingo siguiente (tomando en cuenta el 1 de abril como comienzo de competición y 30 de mayo como final de competición) en función de sus beneficios en esa semana y se les otorgará la siguiente puntuación (valorado en puntos):
|
Primer puesto |
10 |
|
Segundo |
9 |
|
Tercero |
8 |
|
Cuarto |
7 |
|
Quinto |
6 |
|
Sexto |
5 |
|
Séptimo |
4 |
|
Octavo |
3 |
|
Noveno |
2 |
|
Décimo |
1 |
11b. Clasificación final: Se ordenará a los participantes que terminen la competición por encima del millón de dólares inicial, en función del RATIO ROBOTRADER.
El RATIO ROBOTRADER es un derivado de la ratio Calmar, siendo éste calculado en un período de 3 años (el RATIO ROBOTRADER en cambio se calcula en un período de 2 meses, siendo éste dato temporal la duración de la competición ROBOTRADER). Se aplicará dicho cálculo en la cuenta personal de cada participante en la fecha y hora de finalización de la competición y se les otorgará la siguiente puntuación (valorado en puntos):
|
Primer puesto |
40 |
|
Segundo |
29 |
|
Tercero |
24 |
|
Cuarto |
19 |
|
Quinto |
16 |
|
Sexto |
13 |
|
Séptimo |
10 |
|
Octavo |
6 |
|
Noveno |
3 |
|
Décimo |
2 |
11c. Posibles empates al finalizar la Competición ROBOTRADER: Si en los resultados finales un grupo de participantes se encontrase empatado en puntos, se ordenarán los participantes por la mayor ganancia porcentual.
1.6 Premios
Se concederán premios por los méritos conseguidos (siempre que haya cumplido con las políticas presentadas en este documento) durante la competición de acuerdo al siguiente procedimiento:
Créditos para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid: 2 créditos ETCS (Actividad Formativa de Grado). Condición indispensable: Participar en la Competición ROBOTRADER cumpliendo con las políticas presentadas en este documento.
El resto de premios están establecidos en el siguiente enlace
1.7 Descalificaciones
El equipo ROBOTRADER se reserva el derecho de tomar las medidas oportunas y/o descalificar a los participantes que incumplan algún punto de las bases durante la competición o cometan alguna irregularidad identificada no explicada aquí. Se destacan en este punto:
- Saltarse el objetivo de la competición operando manualmente en la cuenta (operativa discrecional).
- Dejar una operación u operaciones abiertas con el sistema fuera de mercado con el fin de no volver a conectar el sistema para que continúe su operativa programada.
- Copiar a otros participantes.
- Hacerse pasar por más de un participante.
2 Consideraciones adicionales
¿Tiene alguna pregunta?
Puede contactar directamente al email: robotraderworld@gmail.com
